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‘庄闲和’人民币衍生品:境内美元掉期曲线基本平稳,期权波动率则持续走升

‘庄闲和’人民币衍生品:境内美元掉期曲线基本平稳,期权波动率则持续走升

作者:庄闲和平台    来源:庄闲和平台    发布时间:2021-05-23 02:07    浏览量:
本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线基本平稳,期权波动率则持续走升 路透北京12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三持稳短端略上行。交易员称,因短期内利差平稳,且即期市场可以消化部分贬值预期,长端掉期料续持稳;但因即期客盘购汇需求仍旺盛,贬值预期推高境内人民币期权隐含波动率 CNYVOL=CNC。他们并表示,尽管年底购汇增多,但出於即期市场维稳需求,央行在掉期市场平盘对冲部分市场买盘,压制掉期曲线上行压力。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线基本平稳,期权波动率则持续走升 路透北京12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三持稳短端略上行。交易员称,因短期内利差平稳,且即期市场可以消化部分贬值预期,长端掉期料续持稳;但因即期客盘购汇需求仍旺盛,贬值预期推高境内人民币期权隐含波动率 CNYVOL=CNC。他们并表示,尽管年底购汇增多,但出於即期市场维稳需求,央行在掉期市场平盘对冲部分市场买盘,压制掉期曲线上行压力。

"掉期很稳正是因为央行还在,...掉期市场走势就看央行什么时候走,它不来了点子就会往上走。"一股份行交易员表示。北京时间14:15,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报28个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报121个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,140点子,较上周五分别上升7.69%、下降2.41%和上涨0.089%。而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为4.95/5.25,创出记录新高,6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.925/5.125,亦创记录新高。

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中国银行间市场周三资金整体宽松局面依旧,供给较充足,其中隔夜利率变动不大,14天有所下行。交易员称,虽临近年末但资金融出较多,跨年需求亦暂告一段落,预计短期内偏松格局不会有变。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘小幅贬值,与中间价一并刷新四年半新低。交易员称,在人民币强烈的贬值预期下购汇较多,但央行维稳的思路让在岸市场相对稳定。市场预期年底维稳,但明年贬值幅度会更大。

(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)。


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